Сравнение CGFIX с THQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).
CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и THQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGFIX и THQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | -0.35% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -9.62% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям THQ по среднегодовой доходности: 1.91% против 8.83% соответственно.
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.91%
THQ
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGFIX и THQ
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.
Доходность на риск
CGFIX vs. THQ — Ранг доходности на риск
CGFIX
THQ
Сравнение CGFIX c THQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGFIX | THQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | -0.39 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | -0.40 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.33 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | -0.78 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGFIX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.39 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.18 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между CGFIX и THQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и THQ
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности THQ в 12.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.14% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.86% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и THQ
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и THQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGFIX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -39.35% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -22.11% | +19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -32.20% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -39.35% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -14.45% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -8.66% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 9.61% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и THQ
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGFIX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.90% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 12.38% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 21.64% | -18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 18.79% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 20.46% | -15.72% |