PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGFIX с THQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и THQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и THQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
-9.62%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%

Доходность по периодам

С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям THQ по среднегодовой доходности: 1.91% против 8.83% соответственно.


CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%

THQ

1 день
2.75%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
2.98%
1 год
-8.31%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.30%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Сравнение комиссий CGFIX и THQ

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.


Доходность на риск

CGFIX vs. THQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c THQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGFIXTHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

-0.39

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.40

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.33

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

-0.78

+8.84

CGFIX vs. THQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа THQ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGFIXTHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.39

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.33

+0.56

Корреляция

Корреляция между CGFIX и THQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и THQ

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности THQ в 12.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund
6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
12.86%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и THQ

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и THQ.


Загрузка...

Показатели просадок


CGFIXTHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-39.35%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-22.11%

+19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-32.20%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-39.35%

+19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-14.45%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-8.66%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

9.61%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и THQ

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGFIXTHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.90%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

12.38%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

21.64%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

18.79%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

20.46%

-15.72%