Сравнение CGFIX с EGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).
CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и EGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGFIX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.00% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям EGRAX по среднегодовой доходности: 1.95% против 6.02% соответственно.
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.95%
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGFIX и EGRAX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.
Доходность на риск
CGFIX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
CGFIX
EGRAX
Сравнение CGFIX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGFIX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 5.02 | -3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 6.79 | -4.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.33 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 5.73 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 23.99 | -15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGFIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 5.02 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 2.08 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.53 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.21 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CGFIX и EGRAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и EGRAX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности EGRAX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.12% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и EGRAX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и EGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGFIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -14.15% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.18% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -10.31% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -14.15% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.18% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.94% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.76% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и EGRAX
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGFIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.77% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.99% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 3.73% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.98% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 3.94% | +0.80% |