Сравнение CGDV с VFFVX
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 18.38%/yr for VFFVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и VFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 9.69%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFFVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам CGDV и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 9.69% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -9.58% |
Correlation
The correlation between CGDV and VFFVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between CGDV and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
CGDV
VFFVX
Сравнение CGDV c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.69 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 11.67 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и VFFVX
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -31.40% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -8.93% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -14.52% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.21% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -4.14% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.06% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и VFFVX
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.84% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.90% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 12.07% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 14.29% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.14% | +0.43% |
Сравнение комиссий CGDV и VFFVX
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и VFFVX
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VFFVX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.90% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and VFFVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFFVX has higher volatility (4.84%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VFFVX's -31.40%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и VFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор