PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с LSVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 31.52% vs 44.38% for LSVD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 18.48%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
0.69%
1 месяц
6.68%
С начала года
18.48%
6 месяцев
19.71%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и LSVD

2026 (YTD)20252024
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%0.77%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		18.48%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between CGDV and LSVD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between CGDV and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и LSVD

Секторы
CGDV
LSVD

Технологии

34.1%
34.8%

Промышленность

13.2%
4.8%

Здравоохранение

11.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.4%

Финансовые услуги

6.8%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.2%

Энергетика

3.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Недвижимость

1.1%
1.2%

Технологии

CGDV
34.1%
LSVD
34.8%

Промышленность

CGDV
13.2%
LSVD
4.8%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
LSVD
11.8%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
LSVD
12.0%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
LSVD
15.4%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
LSVD
12.5%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
LSVD
3.2%

Энергетика

CGDV
3.8%
LSVD
2.0%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
LSVD
1.5%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
LSVD
0.8%

Недвижимость

CGDV
1.1%
LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

CGDV vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.50

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.74

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.52

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

25.34

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.50

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CGDV и LSVD

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-19.30%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.07%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.46%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и LSVD

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.08%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.28%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.53%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.76%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

17.43%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.43%

-1.95%

Сравнение комиссий CGDV и LSVD

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и LSVD

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and LSVD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.28%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 44.38% vs 31.52% for CGDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 44.38% return vs 31.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Capital Group and LSV. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор