PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и HDV


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
10.85%11.90%14.16%1.72%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.


CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Сравнение комиссий CGDV и HDV

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Доходность на риск

CGDV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.60

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.41

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.27

+3.16

CGDV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.72

+0.33

Корреляция

Корреляция между CGDV и HDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и HDV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности HDV в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и HDV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и HDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-37.04%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-9.78%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-3.84%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.09%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.69%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и HDV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.95%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.18%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.80%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

12.80%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

15.70%

-0.09%