PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с CGIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 31.52% vs 30.62% for CGIC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.54%/yr for CGIC.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 12.65%, а CGIC немного выше – 13.21%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%7.74%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%

Correlation

The correlation between CGDV and CGIC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between CGDV and CGIC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и CGIC

Секторы
CGDV
CGIC

Технологии

34.1%
16.7%

Промышленность

13.2%
13.9%

Здравоохранение

11.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.3%

Финансовые услуги

6.8%
20.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.1%

Энергетика

3.8%
6.2%

Сырьевые материалы

2.9%
8.8%

Коммунальные услуги

2.1%
4.1%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

CGDV
34.1%
CGIC
16.7%

Промышленность

CGDV
13.2%
CGIC
13.9%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
CGIC
5.6%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
CGIC
7.4%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
CGIC
7.3%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
CGIC
20.2%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
CGIC
8.1%

Энергетика

CGDV
3.8%
CGIC
6.2%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
CGIC
8.8%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
CGIC
4.1%

Недвижимость

CGDV
1.1%
CGIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV

Доходность на риск

CGDV vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVCGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.05

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.82

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.72

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

10.48

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа CGIC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.49

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CGDV и CGIC

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-13.10%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.30%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.53%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.93%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.08%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.68%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.82%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

15.00%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.12%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.12%

-0.64%

Сравнение комиссий CGDV и CGIC

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и CGIC

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CGIC в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and CGIC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (5.68%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs CGIC's -13.10%.

On 1-year performance, CGDV leads with 31.52% vs 30.62% for CGIC. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 31.52% return vs 30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

CGIC has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.16% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.54% for CGIC.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и CGIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор