PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGDV с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с CGCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 22.93% vs 16.45% for CGCV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 9.48%.

CGDV

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
13.47%
1 год
22.93%
3 года*
23.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.64%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.02%
С начала года
9.48%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		13.47%25.50%7.58%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		9.48%16.62%7.21%

Correlation

The correlation between CGDV and CGCV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between CGDV and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и CGCV

Секторы
CGDV
CGCV

Технологии

35.8%
24.1%

Промышленность

12.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.8%

Здравоохранение

10.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
4.4%

Финансовые услуги

6.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
10.1%

Энергетика

4.4%
4.3%

Сырьевые материалы

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
7.2%

Технологии

CGDV
35.8%
CGCV
24.1%

Промышленность

CGDV
12.6%
CGCV
11.9%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.9%
CGCV
6.8%

Здравоохранение

CGDV
10.2%
CGCV
12.8%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.9%
CGCV
4.4%

Финансовые услуги

CGDV
6.4%
CGCV
12.1%

Потребительский защитный сектор

CGDV
6.1%
CGCV
10.1%

Энергетика

CGDV
4.4%
CGCV
4.3%

Сырьевые материалы

CGDV
2.8%
CGCV
2.8%

Недвижимость

CGDV
1.1%
CGCV
1.7%

Коммунальные услуги

CGDV
1.0%
CGCV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с FDVCGDV с VOO
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGBLCGCV с QQQCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPYCGCV с DIVO

Доходность на риск

CGDV vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVCGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.68

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.37

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.08

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

8.40

+2.56

CGDV vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и CGCV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-13.13%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.93%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.59%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.96%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и CGCV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.08%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.58%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

9.82%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

12.45%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

12.45%

+3.06%

Сравнение комиссий CGDV и CGCV

И CGDV, и CGCV имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и CGCV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CGCV в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%0.00%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and CGCV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.27%) compared to CGCV (2.08%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, CGDV leads with 22.93% vs 16.45% for CGCV. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 22.93% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV and CGCV have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGCV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор