PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDV с CGCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGDV и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDV и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-2.26%25.50%7.74%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.79%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью -1.79%.

CGDV

1 день
2.88%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.93%
1 год
20.99%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
1.96%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.10%
1 год
11.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBLCGCV с DIVO

Сравнение комиссий CGDV и CGCV

И CGDV, и CGCV имеют комиссию равную 0.33%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGDV vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.82

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.22

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.22

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

5.22

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.82

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.98

+0.06

Корреляция

Корреляция между CGDV и CGCV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и CGCV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CGCV в 1.57%

TTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.34%1.29%1.60%1.65%1.36%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и CGCV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDVCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-13.13%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.34%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.13%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.68%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.41%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и CGCV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDVCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.19%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.67%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.31%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

12.89%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

12.89%

+2.73%