PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

CGDG и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и WLDR

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%11.52%9.54%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий CGDG и WLDR

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

CGDG vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.25

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.93

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.24

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

15.36

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.25

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.48

+1.02

Корреляция

Корреляция между CGDG и WLDR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и WLDR

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и WLDR

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-44.69%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-13.31%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.32%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-8.79%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.81%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и WLDR

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.64%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.86%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.58%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

19.02%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

17.08%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

21.00%

-8.78%