Сравнение CGDG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
CGDG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDG и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDG и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.58% | 22.74% | 11.52% | 9.54% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 8.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.
CGDG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDG и VYM
CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
CGDG vs. VYM — Ранг доходности на риск
CGDG
VYM
Сравнение CGDG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDG | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.70 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.56 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 6.86 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.49 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между CGDG и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и VYM
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.94% | 1.95% | 2.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CGDG и VYM
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -56.98% | +46.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.32% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -4.91% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -7.25% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.57% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и VYM
Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.60% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.96% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 15.14% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 13.97% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 16.33% | -4.11% |