Сравнение CGDG с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
CGDG и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDG и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDG и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.58% | 22.74% | 11.52% | 9.54% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
CGDG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDG и GSWO
CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
CGDG vs. GSWO — Ранг доходности на риск
CGDG
GSWO
Сравнение CGDG c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDG | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.30 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.30 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 5.82 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между CGDG и GSWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и GSWO
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.94% | 1.95% | 2.15% | 0.39% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CGDG и GSWO
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -17.77% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.50% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -5.41% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.35% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.13% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и GSWO
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.64%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.67% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.24% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 13.63% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 12.98% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 12.98% | -0.76% |