PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с CGGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and CGGE (Capital Group Global Equity ETF) are both Global Equities funds from Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 22.27% for CGGE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CGGE с доходностью 9.33%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и CGGE

2026 (YTD)20252024
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%5.42%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.30%

Correlation

The correlation between CGDG and CGGE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between CGDG and CGGE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и CGGE

Секторы
CGDG
CGGE

Финансовые услуги

20.0%
14.3%

Технологии

14.1%
29.7%

Промышленность

11.4%
18.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.5%

Здравоохранение

8.8%
7.2%

Коммунальные услуги

8.7%
4.8%

Энергетика

7.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.0%

Недвижимость

3.2%
1.0%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
CGGE
14.3%

Технологии

CGDG
14.1%
CGGE
29.7%

Промышленность

CGDG
11.4%
CGGE
18.4%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
CGGE
4.5%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
CGGE
7.2%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
CGGE
4.8%

Энергетика

CGDG
7.8%
CGGE
3.2%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
CGGE
5.0%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
CGGE
2.8%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
CGGE
9.0%

Недвижимость

CGDG
3.2%
CGGE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOTCGGE с DYNF

Доходность на риск

CGDG vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGCGGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.36

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.05

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

9.38

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGE равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGCGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.22

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGGE

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-14.44%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-10.93%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.43%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.76%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.38%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGGE

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 3.22%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.14%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.52%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

13.75%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

15.38%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

15.38%

-3.23%

Сравнение комиссий CGDG и CGGE

И CGDG, и CGGE имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGGE

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CGGE в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and CGGE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.14%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs CGGE's -14.44%.

On 1-year performance, CGGE leads with 22.27% vs 15.94% for CGDG. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGE has performed better with a 22.27% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG and CGGE have the same expense ratio: 0.47% per year.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.37% for CGGE.

CGGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и CGGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор