PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с CGGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE).

CGDG и CGGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и CGGE

2026 (YTD)20252024
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%5.42%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у CGGE с доходностью -2.28%.

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGRCGGE с CGDV

Сравнение комиссий CGDG и CGGE

И CGDG, и CGGE имеют комиссию равную 0.47%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

CGDG vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGCGGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.69

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.81

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

7.59

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGCGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.87

+0.63

Корреляция

Корреляция между CGDG и CGGE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGGE

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CGGE в 0.41%

TTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGGE

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGGE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-14.44%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-11.03%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-6.67%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.81%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.64%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGGE

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.64%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.72%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.69%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

17.05%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

15.28%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

15.28%

-3.06%