PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGDG и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%5.42%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGDG и CGCV

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGDG vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.82

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.22

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.15

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

4.86

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.82

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.99

+0.52

Корреляция

Корреляция между CGDG и CGCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGCV

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CGCV в 1.57%

TTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGCV

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-13.13%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.34%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-5.97%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.69%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.44%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGCV

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.11%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.65%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

14.29%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

12.87%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

12.87%

-0.65%