PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с CGCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 17.48% for CGCV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью 6.45%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%5.42%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%

Correlation

The correlation between CGDG and CGCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between CGDG and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и CGCV

Секторы
CGDG
CGCV

Финансовые услуги

20.0%
12.2%

Технологии

14.1%
23.6%

Промышленность

11.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.8%
13.9%

Коммунальные услуги

8.7%
8.6%

Энергетика

7.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.9%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
CGCV
12.2%

Технологии

CGDG
14.1%
CGCV
23.6%

Промышленность

CGDG
11.4%
CGCV
9.9%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
CGCV
10.0%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
CGCV
13.9%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
CGCV
8.6%

Энергетика

CGDG
7.8%
CGCV
5.4%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
CGCV
7.0%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
CGCV
2.9%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
CGCV
4.9%

Недвижимость

CGDG
3.2%
CGCV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY

Доходность на риск

CGDG vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGCGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.81

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.54

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.21

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

8.94

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.28

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CGDG и CGCV

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-13.13%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.93%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.67%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.96%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и CGCV

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.39%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.46%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.72%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

12.64%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

12.64%

-0.49%

Сравнение комиссий CGDG и CGCV

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и CGCV

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CGCV в 1.45%

ПозицияTTM202520242023
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and CGCV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDG has higher volatility (3.22%) compared to CGCV (2.39%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, CGCV leads with 17.48% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGCV has performed better with a 17.48% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.45% for CGCV.

CGDG is categorized as Global Equities, while CGCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.33% for CGCV.

CGCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор