PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с BINV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с BINV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Brandes International ETF (BINV).

CGDG и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и BINV

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%11.52%11.75%
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у BINV с доходностью 3.47%.

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO

Сравнение комиссий CGDG и BINV

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

BINV
Brandes International ETF
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

CGDG vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGBINVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.67

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.35

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.50

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

9.74

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINV равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между CGDG и BINV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и BINV

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BINV в 2.12%

TTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и BINV

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и BINV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-14.91%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-11.50%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-7.08%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.29%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.95%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и BINV

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.64%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.20%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.08%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

17.39%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

14.68%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

14.68%

-2.46%