PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с BINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с BINV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and BINV (Brandes International ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.94% vs 22.75% for BINV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for BINV.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у BINV с доходностью 6.64%.

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и BINV

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%11.75%
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%

Correlation

The correlation between CGDG and BINV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between CGDG and BINV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и BINV

Секторы
CGDG
BINV

Финансовые услуги

20.0%
7.8%

Технологии

14.1%
11.3%

Промышленность

11.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
22.1%

Здравоохранение

8.8%
17.5%

Коммунальные услуги

8.7%
1.6%

Энергетика

7.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
14.2%

Сырьевые материалы

5.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.4%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Финансовые услуги

CGDG
20.0%
BINV
7.8%

Технологии

CGDG
14.1%
BINV
11.3%

Промышленность

CGDG
11.4%
BINV
10.7%

Потребительский защитный сектор

CGDG
10.1%
BINV
22.1%

Здравоохранение

CGDG
8.8%
BINV
17.5%

Коммунальные услуги

CGDG
8.7%
BINV
1.6%

Энергетика

CGDG
7.8%
BINV
2.6%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.8%
BINV
14.2%

Сырьевые материалы

CGDG
5.0%
BINV
4.8%

Коммуникационные услуги

CGDG
3.2%
BINV
5.4%

Недвижимость

CGDG
3.2%
BINV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO

Доходность на риск

CGDG vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGBINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.64

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.37

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.99

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

6.87

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINV равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CGDG и BINV

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и BINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-14.91%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-11.50%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-4.24%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.44%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.32%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и BINV

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 3.22%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.14%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.02%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

13.93%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

14.77%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

14.77%

-2.62%

Сравнение комиссий CGDG и BINV

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и BINV

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BINV в 2.06%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and BINV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.14%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs BINV's -14.91%.

On 1-year performance, BINV leads with 22.75% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINV has performed better with a 22.75% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.87% for CGDG.

CGDG is categorized as Global Equities, while BINV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Brandes. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.70% for BINV.

BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и BINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор