PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDG с ARTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDG с ARTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).

CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDG и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и ARTRX

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.66%22.74%11.52%9.54%
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		-3.12%8.91%14.82%13.18%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью -3.12%.

CGDG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTRX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-6.81%
1 год
9.02%
3 года*
10.96%
5 лет*
3.38%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB
Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с VTIAXARTRX с VTIARTRX с QQQ

Сравнение комиссий CGDG и ARTRX

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARTRX в 1.14%.

ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

CGDG vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDGARTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.56

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.88

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.79

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

2.36

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDG vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ARTRX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDGARTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.56

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.50

+1.01

Корреляция

Корреляция между CGDG и ARTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и ARTRX

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ARTRX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.69%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и ARTRX

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и ARTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDGARTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-46.00%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-12.71%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-8.67%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-8.30%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.25%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и ARTRX

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 4.62%, в то время как у Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDGARTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.30%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.19%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

17.71%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

19.71%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

18.96%

-6.75%