PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 17.01% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

CGCV

1 день
0.43%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.32%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и VMAX

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		7.27%16.62%7.21%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%5.62%

Correlation

The correlation between CGCV and VMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between CGCV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и VMAX

Секторы
CGCV
VMAX

Технологии

24.4%
13.3%

Здравоохранение

12.8%
11.1%

Финансовые услуги

11.7%
32.4%

Промышленность

11.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

10.6%
3.7%

Коммунальные услуги

7.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
3.7%

Энергетика

4.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.6%

Сырьевые материалы

2.7%
2.8%

Недвижимость

1.7%
4.4%

Технологии

CGCV
24.4%
VMAX
13.3%

Здравоохранение

CGCV
12.8%
VMAX
11.1%

Финансовые услуги

CGCV
11.7%
VMAX
32.4%

Промышленность

CGCV
11.5%
VMAX
5.5%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.6%
VMAX
3.7%

Коммунальные услуги

CGCV
7.5%
VMAX
5.3%

Потребительский циклический сектор

CGCV
6.4%
VMAX
3.7%

Энергетика

CGCV
4.8%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.4%
VMAX
6.6%

Сырьевые материалы

CGCV
2.7%
VMAX
2.8%

Недвижимость

CGCV
1.7%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с QQQCGCV с CGBLCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

CGCV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.44

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.32

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

6.08

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

21.32

-12.64

CGCV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и VMAX

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-19.05%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-4.93%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.52%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.40%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и VMAX

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.73%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.22%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.83%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

12.29%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

15.39%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

15.39%

-2.82%

Сравнение комиссий CGCV и VMAX

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и VMAX

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and VMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.22%) compared to CGCV (2.73%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 17.01% for CGCV. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.44% for CGCV.

They also come from different issuers: Capital Group and Hartford. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор