PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с SPYV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. CGCV is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past year, CGCV returned 17.01% vs 19.42% for SPYV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGCV показывает доходность 7.27%, а SPYV немного выше – 7.46%.

CGCV

1 день
0.43%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.32%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.40%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.42%
3 года*
15.14%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и SPYV

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		7.27%16.62%7.21%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%6.11%

Correlation

The correlation between CGCV and SPYV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between CGCV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и SPYV

Секторы
CGCV
SPYV

Технологии

24.4%
22.4%

Здравоохранение

12.8%
11.5%

Финансовые услуги

11.7%
14.5%

Промышленность

11.5%
10.5%

Потребительский защитный сектор

10.6%
8.9%

Коммунальные услуги

7.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.1%

Энергетика

4.8%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.2%

Сырьевые материалы

2.7%
3.3%

Недвижимость

1.7%
3.4%

Технологии

CGCV
24.4%
SPYV
22.4%

Здравоохранение

CGCV
12.8%
SPYV
11.5%

Финансовые услуги

CGCV
11.7%
SPYV
14.5%

Промышленность

CGCV
11.5%
SPYV
10.5%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.6%
SPYV
8.9%

Коммунальные услуги

CGCV
7.5%
SPYV
4.3%

Потребительский циклический сектор

CGCV
6.4%
SPYV
11.1%

Энергетика

CGCV
4.8%
SPYV
7.0%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.4%
SPYV
3.2%

Сырьевые материалы

CGCV
2.7%
SPYV
3.3%

Недвижимость

CGCV
1.7%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с QQQCGCV с CGBLCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

CGCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.97

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.76

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.14

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

11.91

-3.22

CGCV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и SPYV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-58.45%

+45.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.22%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-8.70%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.63%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и SPYV

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 2.73% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.78%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.31%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

9.92%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

14.37%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

16.92%

-4.35%

Сравнение комиссий CGCV и SPYV

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и SPYV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and SPYV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (2.78%) compared to CGCV (2.73%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, SPYV leads with 19.42% vs 17.01% for CGCV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYV has performed better with a 19.42% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.44% for CGCV.

CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор