PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и SPYV


2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
-1.79%16.62%7.44%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


CGCV

1 день
1.96%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.10%
1 год
11.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Conservative Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий CGCV и SPYV

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

CGCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

5.45

-0.24

CGCV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.41

+0.57

Корреляция

Корреляция между CGCV и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и SPYV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и SPYV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-58.45%

+45.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.03%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.55%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-8.77%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.54%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и SPYV

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.84%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.76%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.54%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.44%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

16.96%

-4.07%