Сравнение CGCV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
CGCV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCV и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCV и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.79% | 16.62% | 7.44% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%.
CGCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCV и SPYV
CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
CGCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск
CGCV
SPYV
Сравнение CGCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 5.45 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.41 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между CGCV и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и SPYV
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и SPYV
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -58.45% | +45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -12.03% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -4.55% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -8.77% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.54% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и SPYV
Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.84% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.76% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 15.54% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.44% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.96% | -4.07% |