PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и SPMO


2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
-1.62%16.62%7.44%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.


CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Conservative Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий CGCV и SPMO

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

CGCV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCVSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.06

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.60

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.96

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

6.90

-2.04

CGCV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.86

+0.13

Корреляция

Корреляция между CGCV и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и SPMO

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и SPMO

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-30.95%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.70%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-7.31%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.66%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.60%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и SPMO

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

7.22%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

12.80%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

22.77%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

19.08%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

20.09%

-7.22%