Сравнение CGCV с PWV
CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and PWV (Invesco Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CGCV is actively managed, while PWV is passively managed. Over the past year, CGCV returned 18.44% vs 32.08% for PWV. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.55%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности CGCV и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 21.64%.
CGCV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 11.66%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.17%
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.78M | $9.36M | $10.39M | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам CGCV и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 11.66% | 16.62% | 7.21% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 5.01% |
Correlation
The correlation between CGCV and PWV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between CGCV and PWV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCV vs. PWV — Ранг доходности на риск
CGCV
PWV
Сравнение CGCV c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGCV | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.61 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 7.95 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 28.38 | -18.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGCV и PWV
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -49.04% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -4.05% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -9.43% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.13% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и PWV
Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV) имеют волатильность 2.55% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.52% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.22% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 9.58% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 14.26% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 17.13% | -4.76% |
Сравнение комиссий CGCV и PWV
CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PWV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и PWV
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PWV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.42% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
CGCV and PWV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCV has higher volatility (2.55%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs PWV's -49.04%.
On 1-year performance, PWV leads with 32.08% vs 18.44% for CGCV. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWV has performed better with a 32.08% return vs 18.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.42% for CGCV.
They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.55% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCV и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор