Сравнение CGCV с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
CGCV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCV и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCV и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.62% | 16.62% | 7.44% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%.
CGCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCV и IUSV
CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
CGCV vs. IUSV — Ранг доходности на риск
CGCV
IUSV
Сравнение CGCV c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.98 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CGCV и IUSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и IUSV
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и IUSV
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -56.88% | +43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -12.13% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -4.51% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -6.33% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.61% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и IUSV
Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.86% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.79% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.67% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 14.60% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 17.08% | -4.21% |