PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGCV и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и CGUS

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGCV и CGUS

И CGCV, и CGUS имеют комиссию равную 0.33%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGCV vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

6.47

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.78

+0.20

Корреляция

Корреляция между CGCV и CGUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGUS

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGUS

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-21.86%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.11%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.10%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.81%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.83%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.94%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

17.89%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

16.55%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

16.55%

-3.68%