PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с CGNG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

CGCV и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и CGNG

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.72%16.62%7.44%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

CGCV

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.33%
1 год
11.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий CGCV и CGNG

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGCV vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.42

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.01

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.01

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

8.44

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CGNG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.42

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.88

+0.10

Корреляция

Корреляция между CGCV и CGNG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGNG

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CGNG в 0.68%

TTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGNG

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-15.90%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-13.75%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-9.12%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.91%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.28%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGNG

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.09%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

9.21%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

13.86%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

19.15%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

17.50%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

17.50%

-4.64%