PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с CGMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM).

CGCV и CGMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и CGMM

2026 (YTD)2025
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%14.79%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у CGMM с доходностью 2.60%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS

Сравнение комиссий CGCV и CGMM

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMM в 0.51%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGCV vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.66

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.74

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.36

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.57

+0.42

Корреляция

Корреляция между CGCV и CGMM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGMM

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CGMM в 0.39%

TTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGMM

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGMM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVCGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-21.04%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-13.98%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.39%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.43%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.31%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGMM

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVCGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.85%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

12.39%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

21.57%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

21.00%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

21.00%

-8.13%