PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с CGGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and CGGE (Capital Group Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGGE is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 16.96% vs 22.27% for CGGE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for CGGE.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у CGGE с доходностью 9.07%.

CGCV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGE

1 день
-0.66%
1 месяц
4.96%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и CGGE

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		5.95%16.62%7.44%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.07%24.50%2.30%

Correlation

The correlation between CGCV and CGGE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between CGCV and CGGE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и CGGE

Секторы
CGCV
CGGE

Технологии

23.6%
29.7%

Здравоохранение

13.9%
7.2%

Финансовые услуги

12.2%
14.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.5%

Промышленность

9.9%
18.4%

Коммунальные услуги

8.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.0%

Энергетика

5.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
9.0%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Технологии

CGCV
23.6%
CGGE
29.7%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
CGGE
7.2%

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
CGGE
14.3%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
CGGE
4.5%

Промышленность

CGCV
9.9%
CGGE
18.4%

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
CGGE
4.8%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
CGGE
5.0%

Энергетика

CGCV
5.4%
CGGE
3.2%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
CGGE
9.0%

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
CGGE
2.8%

Недвижимость

CGCV
1.8%
CGGE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOT

Доходность на риск

CGCV vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.63

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.36

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.05

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

9.38

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGE равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGGE

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-14.44%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.93%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.66%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.77%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.38%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGGE

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.41%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.26%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

11.52%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

13.75%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.39%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

15.39%

-2.74%

Сравнение комиссий CGCV и CGGE

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGGE

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CGGE в 0.37%

ПозицияTTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.46%1.44%0.68%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and CGGE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (4.26%) compared to CGCV (2.41%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs CGGE's -14.44%.

On 1-year performance, CGGE leads with 22.27% vs 16.96% for CGCV. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGE has performed better with a 22.27% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGGE.

CGCV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.37% for CGGE.

CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.47% for CGGE.

CGCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и CGGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор