PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и CDC


Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.


CGCV

1 день
1.96%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.10%
1 год
11.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Conservative Equity ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий CGCV и CDC

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

CGCV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.90

+0.32

CGCV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.74

+0.24

Корреляция

Корреляция между CGCV и CDC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CDC

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CDC в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CDC

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-21.37%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.27%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.07%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-5.14%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.84%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CDC

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.97%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.03%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

13.63%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

12.56%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

13.22%

-0.33%