Сравнение CGCV с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
CGCV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCV и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCV и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.79% | 16.62% | 7.44% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
CGCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCV и CDC
CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
CGCV vs. CDC — Ранг доходности на риск
CGCV
CDC
Сравнение CGCV c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.90 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CGCV и CDC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и CDC
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и CDC
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -21.37% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.27% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.07% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -5.14% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.84% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и CDC
Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.97% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.03% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 13.63% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.56% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 13.22% | -0.33% |