PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

CGCP и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и KDRN

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDP

Сравнение комиссий CGCP и KDRN

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.37

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.53

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.61

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

1.41

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.37

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.12

+0.13

Корреляция

Корреляция между CGCP и KDRN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и KDRN

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и KDRN

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, примерно равная максимальной просадке KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-15.29%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.32%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.41%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.91%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.44%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и KDRN

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.76%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.75%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.52%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

6.72%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

6.72%

-0.28%