PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с DBAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW).

CGCP и DBAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и DBAW

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-8.05%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 4.88%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE

Сравнение комиссий CGCP и DBAW

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPDBAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.69

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.27

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.32

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

10.23

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Корреляция

Корреляция между CGCP и DBAW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и DBAW

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DBAW в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и DBAW

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и DBAW.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-31.44%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-11.78%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.92%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.05%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.67%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и DBAW

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

6.34%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

10.04%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

16.07%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

13.50%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

15.24%

-8.80%