PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCP с CGXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) and CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group, while CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGCP returned 5.14%/yr vs 18.09%/yr for CGXU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CGCP charges 0.34%/yr vs 0.54%/yr for CGXU.

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 19.70%.

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.31%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCP и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.47%7.35%2.95%7.17%-9.78%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%

Correlation

The correlation between CGCP and CGXU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.34

Сравнение распределения секторов CGCP и CGXU

Секторы
CGCP
CGXU

Недвижимость

97.3%

-

Энергетика

2.8%
7.5%

Сырьевые материалы

-

11.0%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

4.7%

Промышленность

-

15.4%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

CGCP
97.3%
CGXU

-

Энергетика

CGCP
2.8%
CGXU
7.5%

Сырьевые материалы

CGCP

-

CGXU
11.0%

Коммуникационные услуги

CGCP

-

CGXU
10.5%

Потребительский циклический сектор

CGCP

-

CGXU
6.6%

Потребительский защитный сектор

CGCP

-

CGXU
6.2%

Финансовые услуги

CGCP

-

CGXU
13.9%

Здравоохранение

CGCP

-

CGXU
4.7%

Промышленность

CGCP

-

CGXU
15.4%

Технологии

CGCP

-

CGXU
21.6%

Коммунальные услуги

CGCP

-

CGXU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHG
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD

Доходность на риск

CGCP vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPCGXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.03

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.79

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.07

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

11.42

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXU равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPCGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGXU

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCPCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-25.64%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-13.14%

+10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-21.63%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.31%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.65%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.52%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGXU

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.33%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCPCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

7.26%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

17.05%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

19.83%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

19.92%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

19.92%

-13.57%

Сравнение комиссий CGCP и CGXU

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGXU

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности CGXU в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CGCP and CGXU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to CGCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, CGCP dropped -15.06% vs CGXU's -25.64%.

On 3-year performance, CGXU leads with 18.09% vs 5.14% for CGCP. On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CGCP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGXU has performed better with a 18.09% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.43% for CGXU.

CGCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGXU is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.34% for CGCP and 0.54% for CGXU.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCP и CGXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор