PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с CGUS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGCP и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.02%7.35%2.95%7.17%-9.78%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.52%16.21%24.89%27.72%-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.52%.

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.64%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.10%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-2.28%
1 год
21.68%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с IEICGCP с SCHG
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGCP и CGUS

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGCP vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.39

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.50

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

6.31

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.79

-0.53

Корреляция

Корреляция между CGCP и CGUS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGUS

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGUS

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-21.86%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-9.59%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-6.00%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.81%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.65%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.80%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

5.78%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

9.92%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

17.89%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

16.54%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

16.54%

-10.11%