PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCP с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCP returned 5.31% vs 15.94% for CGDG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CGCP charges 0.34%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 5.46%.

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.31%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCP и CGDG

2026 (YTD)202520242023
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.47%7.35%2.95%7.24%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%9.54%

Correlation

The correlation between CGCP and CGDG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов CGCP и CGDG

Секторы
CGCP
CGDG

Недвижимость

97.3%
3.2%

Энергетика

2.8%
7.8%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Финансовые услуги

-

20.0%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

11.4%

Технологии

-

14.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Недвижимость

CGCP
97.3%
CGDG
3.2%

Энергетика

CGCP
2.8%
CGDG
7.8%

Сырьевые материалы

CGCP

-

CGDG
5.0%

Коммуникационные услуги

CGCP

-

CGDG
3.2%

Потребительский циклический сектор

CGCP

-

CGDG
7.8%

Потребительский защитный сектор

CGCP

-

CGDG
10.1%

Финансовые услуги

CGCP

-

CGDG
20.0%

Здравоохранение

CGCP

-

CGDG
8.8%

Промышленность

CGCP

-

CGDG
11.4%

Технологии

CGCP

-

CGDG
14.1%

Коммунальные услуги

CGCP

-

CGDG
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHG
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

CGCP vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.51

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.11

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.07

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

8.02

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.54

-1.28

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGDG

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCPCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-10.52%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-7.72%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.96%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.32%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.99%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGDG

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.33%, в то время как у Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCPCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.22%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

8.28%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

10.63%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

12.15%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

12.15%

-5.80%

Сравнение комиссий CGCP и CGDG

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGDG

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGCP and CGDG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDG has higher volatility (3.22%) compared to CGCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, CGCP dropped -15.06% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, CGDG leads with 15.94% vs 5.31% for CGCP. On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CGCP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDG has performed better with a 15.94% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.87% for CGDG.

CGCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.34% for CGCP and 0.47% for CGDG.

CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCP и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор