PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCP с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCP и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и BYLD


2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%4.17%8.30%-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.02%.


CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
10 лет*

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Plus Income ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Сравнение комиссий CGCP и BYLD

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.


Доходность на риск

CGCP vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCPBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.83

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.28

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

8.29

-2.45

CGCP vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCPBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между CGCP и BYLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и BYLD

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности BYLD в 5.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и BYLD

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, примерно равная максимальной просадке BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и BYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCPBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-14.75%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.72%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.54%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.54%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.75%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и BYLD

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCPBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.00%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.71%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.61%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

5.16%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

5.43%

+1.01%