Сравнение CGCB с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
CGCB и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.01% | 7.29% | 3.14% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
CGCB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и USDX
CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
CGCB vs. USDX — Ранг доходности на риск
CGCB
USDX
Сравнение CGCB c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.26 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 5.09 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.83 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 6.24 | -4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 33.37 | -29.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.26 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 4.44 | -3.30 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и USDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и USDX
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и USDX
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -0.94% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.94% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.06% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.18% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и USDX
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.48% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.39% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 1.78% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 1.57% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 1.57% | +3.90% |