Сравнение CGCB с SCYB
CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. CGCB is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, CGCB returned 5.06% vs 6.99% for SCYB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.55%.
CGCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCB и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.05% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.55% | 8.33% | 8.15% | 6.83% |
Correlation
The correlation between CGCB and SCYB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between CGCB and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCB vs. SCYB — Ранг доходности на риск
CGCB
SCYB
Сравнение CGCB c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.87 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 12.87 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.68 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и SCYB
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCB | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -4.92% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.44% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.33% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.52% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.54% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и SCYB
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCB | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.07% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.93% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.76% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.13% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.13% | +0.26% |
Сравнение комиссий CGCB и SCYB
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и SCYB
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SCYB в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.22% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.94% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
CGCB and SCYB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCB has higher volatility (1.32%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, SCYB leads with 6.99% vs 5.06% for CGCB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.99% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.
SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.22% for CGCB.
CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while SCYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.03% for SCYB.
SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCB и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор