PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с JPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с JPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).

CGCB и JPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и JPIB

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		-0.74%8.19%3.48%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью -0.74%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIB

1 день
0.30%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.05%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L

Сравнение комиссий CGCB и JPIB

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.

JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. JPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBJPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.40

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.90

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

6.20

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. JPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа JPIB равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBJPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.40

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.80

+0.34

Корреляция

Корреляция между CGCB и JPIB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и JPIB

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JPIB в 4.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		4.94%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и JPIB

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и JPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBJPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-13.13%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.75%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.57%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.94%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и JPIB

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBJPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.20%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

3.61%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

4.08%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.45%

+1.02%