PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с DMBS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).

CGCB и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и DMBS

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		-0.07%7.29%1.44%6.80%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.28%8.54%2.09%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.28%.

CGCB

1 день
0.19%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMBS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSEC

Сравнение комиссий CGCB и DMBS

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBDMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.22

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.77

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.94

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

6.18

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMBS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.64

+0.49

Корреляция

Корреляция между CGCB и DMBS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и DMBS

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DMBS в 5.01%

TTM202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.01%4.96%4.97%2.82%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и DMBS

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и DMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-8.14%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.09%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.81%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.71%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и DMBS

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.73%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.87%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.71%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.79%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.37%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

6.37%

-0.89%