PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCB с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 9.93%.


CGCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGUS

1 день
-0.74%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.08%
1 год
25.53%
3 года*
22.34%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCB и CGUS


2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
0.05%7.29%1.44%6.80%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF
9.93%16.21%24.89%12.57%

Correlation

The correlation between CGCB and CGUS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина

CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCBCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.67

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

12.44

-7.27

CGCB vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CGUS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCBCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.08

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.97

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGUS

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGCBCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-21.86%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-9.59%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.74%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-4.65%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.06%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.32%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGCBCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.89%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

9.46%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

12.33%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

16.38%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

16.38%

-10.99%

Сравнение комиссий CGCB и CGUS

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGUS

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CGUS в 0.87%


ПозицияTTM2025202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.22%4.22%3.99%0.95%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF
0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы


CGCB and CGUS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGUS has higher volatility (2.89%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs CGUS's -21.86%.

On 1-year performance, CGUS leads with 25.53% vs 5.06% for CGCB. On fees, CGCB is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGCB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 25.53% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCB is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

CGCB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.87% for CGUS.

CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while CGUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.33% for CGUS.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCB и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор