Сравнение CGCB с CGUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI).
CGCB и CGUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и CGUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и CGUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | -0.07% | 7.29% | 1.61% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 0.77% | 4.99% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CGUI с доходностью 0.77%.
CGCB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и CGUI
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CGUI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGCB vs. CGUI — Ранг доходности на риск
CGCB
CGUI
Сравнение CGCB c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | CGUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 6.25 | -5.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 11.36 | -10.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.75 | -1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 25.16 | -23.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 106.15 | -101.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 6.25 | -5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 6.43 | -5.30 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и CGUI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и CGUI
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CGUI в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 4.00% | 4.17% | 2.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и CGUI
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -0.18% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.18% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.01% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.02% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.04% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и CGUI
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.30% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.47% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 0.71% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 0.79% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 0.79% | +4.69% |