PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCB с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью 5.95%.


CGCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGCV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCB и CGCV


2026 (YTD)20252024
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
0.05%7.29%1.61%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
5.95%16.62%7.44%

Correlation

The correlation between CGCB and CGCV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.23

The correlation between CGCB and CGCV shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина

CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCBCGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.15

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

8.67

-3.51

CGCB vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCBCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.26

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGCV

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGCV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGCBCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-13.13%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-7.93%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.25%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.67%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.96%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGCV

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.32%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGCBCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.41%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

7.45%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

9.72%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

12.65%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

12.65%

-7.26%

Сравнение комиссий CGCB и CGCV

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGCV в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGCV

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CGCV в 1.46%


ПозицияTTM202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.22%4.22%3.99%0.95%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
1.46%1.44%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGCB and CGCV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCV has higher volatility (2.41%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, CGCV leads with 16.96% vs 5.06% for CGCB. On fees, CGCB is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGCB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGCV has performed better with a 16.96% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCB is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

CGCB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.46% for CGCV.

CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while CGCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.33% for CGCV.

CGCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCB и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор