PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGCB и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.61%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGCB и CGCV

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGCV в 0.33%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.82

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

4.86

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.99

+0.15

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGCV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGCV

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CGCV в 1.57%

TTM202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGCV

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-13.13%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-10.34%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-5.97%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.69%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.44%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGCV

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

4.11%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

7.65%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

14.29%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

12.87%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

12.87%

-7.40%