PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с WSHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с WSHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX).

CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и WSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и WSHFX

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у WSHFX с доходностью -3.20%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX

Сравнение комиссий CGBL и WSHFX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WSHFX в 0.64%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. WSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c WSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLWSHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

5.96

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. WSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSHFX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и WSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLWSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.48

+0.99

Корреляция

Корреляция между CGBL и WSHFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и WSHFX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности WSHFX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и WSHFX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и WSHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLWSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-53.94%

+42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.36%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-6.36%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-7.38%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.33%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и WSHFX

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеют волатильность 4.54% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLWSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.41%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.28%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

15.30%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

14.13%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

16.33%

-5.32%