Сравнение CGBL с THRV
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGBL charges 0.33%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
CGBL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBL и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 7.54% | 2.40% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between CGBL and THRV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBL vs. THRV — Ранг доходности на риск
CGBL
THRV
Сравнение CGBL c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.13 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и THRV
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -1.50% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.34% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.44% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 2.92% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 2.92% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 2.92% | +8.10% |
Сравнение комиссий CGBL и THRV
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и THRV
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности THRV в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.85% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGBL and THRV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.85% for CGBL.
They also come from different issuers: Capital Group and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для CGBL и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор