PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с NTSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 59.40% for NTSE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 30.29%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и NTSE

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%10.29%

Correlation

The correlation between CGBL and NTSE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between CGBL and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и NTSE

Секторы
CGBL
NTSE

Технологии

29.9%
0.8%

Промышленность

16.6%
0.2%

Финансовые услуги

11.8%
2.1%

Здравоохранение

8.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
1.8%

Сырьевые материалы

7.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Энергетика

2.0%
0.1%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

CGBL
29.9%
NTSE
0.8%

Промышленность

CGBL
16.6%
NTSE
0.2%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
NTSE
2.1%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
NTSE
0.2%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
NTSE
2.2%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
NTSE
1.8%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
NTSE
0.5%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
NTSE
0.3%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
NTSE
0.0%

Энергетика

CGBL
2.0%
NTSE
0.1%

Недвижимость

CGBL
0.0%
NTSE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Доходность на риск

CGBL vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLNTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.88

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.82

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.21

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

16.27

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа NTSE равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.88

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.37

+1.35

Просадки

Сравнение просадок CGBL и NTSE

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и NTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-42.84%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-14.20%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.47%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-19.72%

+18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.66%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и NTSE

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 3.10%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

9.12%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

18.25%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

20.79%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

19.26%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

19.24%

-8.22%

Сравнение комиссий CGBL и NTSE

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и NTSE

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности NTSE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and NTSE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.12%) compared to CGBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs NTSE's -42.84%.

On 1-year performance, NTSE leads with 59.40% vs 18.31% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSE has performed better with a 59.40% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.

NTSE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.38% for NTSE.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор