PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с NTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).

CGBL и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и NTSE

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		5.87%36.29%4.42%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Сравнение комиссий CGBL и NTSE

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.

NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLNTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.84

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.48

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.64

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

10.21

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа NTSE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.84

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.15

+1.32

Корреляция

Корреляция между CGBL и NTSE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и NTSE

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности NTSE в 3.13%

TTM20252024202320222021
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и NTSE

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и NTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-42.84%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-14.20%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-10.58%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-20.34%

+19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.66%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и NTSE

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.54%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

9.82%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

15.30%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

20.34%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

18.75%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

18.75%

-7.74%