PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с EAOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CGBL is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past year, CGBL returned 16.07% vs 12.92% for EAOM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 3.68%.

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.59%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.91%
1 год
12.92%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и EAOM

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		3.68%12.90%7.29%8.48%

Correlation

The correlation between CGBL and EAOM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between CGBL and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и EAOM

Секторы
CGBL
EAOM

Технологии

29.9%
30.2%

Промышленность

16.6%
11.0%

Финансовые услуги

11.8%
16.6%

Здравоохранение

8.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.3%

Сырьевые материалы

7.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Энергетика

2.0%
3.8%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Технологии

CGBL
29.9%
EAOM
30.2%

Промышленность

CGBL
16.6%
EAOM
11.0%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
EAOM
16.6%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
EAOM
8.6%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
EAOM
9.5%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
EAOM
8.3%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
EAOM
2.8%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
EAOM
4.4%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
EAOM
2.5%

Энергетика

CGBL
2.0%
EAOM
3.8%

Недвижимость

CGBL
0.0%
EAOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

CGBL vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.96

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.77

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.51

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

11.00

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.72

+0.89

Просадки

Сравнение просадок CGBL и EAOM

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-20.73%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-5.17%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.78%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.96%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.18%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и EAOM

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.59%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

5.47%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

6.62%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

8.09%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

7.93%

+3.17%

Сравнение комиссий CGBL и EAOM

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и EAOM

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности EAOM в 2.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.82%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGBL and EAOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGBL has higher volatility (3.58%) compared to EAOM (2.59%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs EAOM's -20.73%.

On 1-year performance, CGBL leads with 16.07% vs 12.92% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 16.07% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

EAOM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.90% for CGBL.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор