Сравнение CGBL с CTAP
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 15.30%.
CGBL
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBL и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 5.15% | 0.86% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 15.30% | 2.44% |
Correlation
The correlation between CGBL and CTAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов CGBL и CTAP
Секторы
CGBL
CTAP
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
CGBL
CTAP
-
Промышленность
CGBL
CTAP
-
Финансовые услуги
CGBL
CTAP
Здравоохранение
CGBL
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
CGBL
CTAP
-
Коммуникационные услуги
CGBL
CTAP
-
Сырьевые материалы
CGBL
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
CGBL
CTAP
-
Коммунальные услуги
CGBL
CTAP
-
Энергетика
CGBL
CTAP
-
Недвижимость
CGBL
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBL vs. CTAP — Ранг доходности на риск
CGBL
CTAP
Сравнение CGBL c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.67 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и CTAP
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -9.68% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -9.68% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.27% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 24.70% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 24.70% | -13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 24.70% | -13.60% |
Сравнение комиссий CGBL и CTAP
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и CTAP
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CTAP в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.90% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGBL and CTAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.
CGBL has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.68% for CTAP.
They also come from different issuers: Capital Group and Simplify. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для CGBL и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор