Сравнение CGBIX с SMTRX
CGBIX (Calvert Green Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CGBIX charges 0.48%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности CGBIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.87%
SMTRX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 0.66% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.62% |
Correlation
The correlation between CGBIX and SMTRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
CGBIX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGBIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGBIX и SMTRX
Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -0.62% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.17% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 3.93% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.93% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.93% | +0.15% |
Сравнение комиссий CGBIX и SMTRX
CGBIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBIX и SMTRX
Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 3.75% | 4.09% | 3.49% | 2.37% | 1.86% | 1.99% | 1.85% | 2.45% | 2.26% | 2.54% | 3.22% | 2.01% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGBIX and SMTRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGBIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор