Сравнение CGBIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | -0.58% | 7.90% | 2.00% | 6.14% | -13.08% | -1.66% | 7.02% | 8.14% | 0.68% | 3.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CGBIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.91% против 12.25% соответственно.
CGBIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.91%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBIX и SCHD
CGBIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CGBIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CGBIX
SCHD
Сравнение CGBIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.05 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 3.55 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.88 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CGBIX и SCHD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBIX и SCHD
Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 3.85% | 4.09% | 3.49% | 2.37% | 1.86% | 1.99% | 1.85% | 2.45% | 2.26% | 2.54% | 3.22% | 2.01% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CGBIX и SCHD
Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -33.37% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -12.74% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -16.85% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.46% | -33.37% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.43% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.34% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.75% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBIX и SCHD
Текущая волатильность для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) составляет 1.35%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что CGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.33% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 7.96% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 15.69% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 14.40% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 16.70% | -12.65% |