Сравнение CGBIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBIX или SCHD.
Основные характеристики
| CGBIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.87% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 1.08% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | -2.87% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.31% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.55% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 5.93% | 11.38% |
| Макс. просадка | -17.17% | -33.37% |
| Current Drawdown | -10.11% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между CGBIX и SCHD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CGBIX и SCHD
С начала года, CGBIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции CGBIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.55% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBIX и SCHD
CGBIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBIX и SCHD
Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что сопоставимо с доходностью SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 3.48% | 3.07% | 2.22% | 1.98% | 1.85% | 2.82% | 2.26% | 2.73% | 3.22% | 2.01% | 2.48% | 0.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CGBIX и SCHD
Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBIX и SCHD
Текущая волатильность для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) составляет 1.80%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что CGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.