PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBIX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBIX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBIX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBIX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		-0.58%7.90%2.00%6.14%-13.08%-1.66%7.02%8.14%0.68%-0.34%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGBIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

CGBIX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.91%

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Green Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с CGBIX:
CGBIX с SCHDCGBIX с SSASXCGBIX с AAIIXCGBIX с CFICXCGBIX с NPCTCGBIX с CFJIXCGBIX с MCFIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий CGBIX и AMFIX

CGBIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
CGBIX
Calvert Green Bond Fund

Доходность на риск

CGBIX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBIX
Ранг доходности на риск CGBIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBIX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBIXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.10

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

5.02

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.70

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.08

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

20.23

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBIX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBIX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBIXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.10

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между CGBIX и AMFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBIX и AMFIX

Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		3.85%4.09%3.49%2.37%1.86%1.99%1.85%2.45%2.26%2.54%3.22%2.01%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGBIX и AMFIX

Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBIXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-9.35%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-0.74%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-8.91%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.45%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.06%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.15%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBIX и AMFIX

Calvert Green Bond Fund (CGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBIXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.46%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.72%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

0.98%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

2.16%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

1.75%

+2.30%