PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBIX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBIX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и State Street Income Fund (SSASX).

CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBIX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBIX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		-0.58%7.90%2.00%6.14%-13.08%0.32%
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, CGBIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.41%.

CGBIX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.91%

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Green Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с CGBIX:
CGBIX с SCHDCGBIX с AAIIXCGBIX с CFICXCGBIX с NPCTCGBIX с AMFIXCGBIX с CFJIXCGBIX с MCFIX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с DBLFX

Сравнение комиссий CGBIX и SSASX

CGBIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

CGBIX
Calvert Green Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

CGBIX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBIX
Ранг доходности на риск CGBIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBIX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBIXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.82

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.18

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.45

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

3.96

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBIX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SSASX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBIX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBIXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.82

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.11

+0.68

Корреляция

Корреляция между CGBIX и SSASX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBIX и SSASX

Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SSASX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		3.85%4.09%3.49%2.37%1.86%1.99%1.85%2.45%2.26%2.54%3.22%2.01%
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGBIX и SSASX

Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBIXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-19.65%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.12%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.65%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-9.83%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.14%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBIX и SSASX

Текущая волатильность для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) составляет 1.35%, в то время как у State Street Income Fund (SSASX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что CGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBIXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.58%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.76%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.81%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.56%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

6.56%

-2.51%