PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Green Bond Fund (CGBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Green Bond Fund (CGBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US13161P7143

CUSIP

13161P714

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CGBIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Green Bond Fund

Популярные сравнения:
CGBIX с SCHD
Популярные сравнения:
CGBIX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Green Bond Fund (CGBIX) показал доход в 2.23% с начала года и 5.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGBIX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CGBIX

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

0.80%

1 год

5.41%

3 года

2.12%

5 лет

0.04%

10 лет

1.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%2.02%-0.33%0.58%-0.71%2.23%
20240.00%-1.07%0.79%-2.29%1.54%0.88%2.10%1.49%1.35%-2.07%0.79%-1.39%2.00%
20233.22%-2.15%1.67%0.86%-0.92%-0.51%0.45%-0.20%-2.01%-1.31%4.31%3.54%6.91%
2022-1.88%-1.72%-2.15%-3.20%-0.04%-2.40%2.88%-2.65%-3.59%-0.47%2.97%-1.09%-12.77%
2021-0.18%-1.25%-0.68%0.25%0.20%0.50%1.12%-0.30%-0.75%-0.43%0.07%-0.19%-1.66%
20202.33%1.05%-5.45%3.83%0.63%1.29%2.13%-0.27%0.14%-0.10%1.10%0.41%7.03%
20190.89%0.28%1.67%0.21%1.32%1.38%0.60%2.37%-0.64%0.32%-0.04%-0.27%8.36%
2018-0.79%-0.52%0.31%-0.50%0.47%0.03%0.07%0.68%-0.44%-0.48%0.54%1.31%0.67%
20170.45%0.64%0.03%0.55%0.58%0.10%0.49%0.75%-0.49%-0.00%-0.03%0.24%3.37%
20161.18%0.51%1.03%0.43%0.36%1.40%0.96%0.05%0.05%-0.46%-1.49%0.01%4.07%
20152.07%-0.61%0.34%-0.49%-0.31%-1.04%0.69%-0.23%0.30%0.15%-0.43%-0.19%0.20%
20141.26%0.45%-0.14%0.67%0.86%0.07%0.06%0.94%-0.64%0.74%0.68%0.26%5.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CGBIX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CGBIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Green Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.32
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Green Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.48$0.43$0.30$0.32$0.31$0.46$0.34$0.41$0.49$0.30$0.38

Дивидендный доход

3.26%3.49%3.07%2.22%1.98%1.85%2.95%2.26%2.73%3.22%2.01%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Green Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.17
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.09$0.43
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.32
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.00$0.05$0.31
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.08$0.46
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.14$0.41
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.19$0.49
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.30
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Green Bond Fund показал максимальную просадку в 17.17%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Calvert Green Bond Fund составляет 4.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.17%5 авг. 2021 г.30721 окт. 2022 г.———
-9.15%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.7715 июл. 2020 г.90
-2.75%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.11230 мая 2017 г.166
-2.74%20 апр. 2015 г.3710 июн. 2015 г.19518 мар. 2016 г.232
-2.55%11 сент. 2017 г.17317 мая 2018 г.15528 дек. 2018 г.328
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...