- ISIN
- US13161P7143
- CUSIP
- 13161P714
- Дата выпуска
- 31 окт. 2013 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGBIX
Calvert Green Bond Fund (CGBIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции CGBIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Green Bond Fund (CGBIX) показал доход в 0.12% с начала года и 4.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGBIX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Calvert Green Bond Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CGBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CGBIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.28% | -1.91% | 0.45% | 0.30% | -0.35% | 0.12% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 2.02% | -0.33% | 1.01% | -0.41% | 1.59% | 0.03% | 1.15% | 0.87% | 0.44% | 0.64% | -0.01% | 7.90% |
| 2024 | 0.00% | -1.06% | 0.79% | -2.29% | 1.54% | 0.88% | 2.10% | 1.49% | 1.34% | -2.07% | 0.79% | -1.39% | 2.00% |
| 2023 | 3.22% | -2.15% | 1.67% | 0.65% | -0.92% | -0.51% | 0.45% | -0.44% | -2.01% | -1.57% | 4.31% | 3.54% | 6.14% |
| 2022 | -1.88% | -1.72% | -2.15% | -3.20% | -0.04% | -2.56% | 2.88% | -2.65% | -3.77% | -0.47% | 2.97% | -1.09% | -13.08% |
| 2021 | -0.17% | -1.26% | -0.68% | 0.25% | 0.20% | 0.50% | 1.12% | -0.30% | -0.75% | -0.43% | 0.07% | -0.19% | -1.66% |
Метрики бенчмарка
Calvert Green Bond Fund has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2013.
- This fund participated in 14.92% of S&P 500 Index downside but only 12.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.83%
- Участие в снижении
- 14.92%
Комиссия
Комиссия CGBIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGBIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.46 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 10.92 | -6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Green Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.59 | $0.49 | $0.33 | $0.25 | $0.32 | $0.31 | $0.39 | $0.34 | $0.39 | $0.49 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.09% | 3.49% | 2.37% | 1.86% | 1.99% | 1.85% | 2.45% | 2.26% | 2.54% | 3.22% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Green Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.59 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.09 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Green Bond Fund показал максимальную просадку в 17.46%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 809 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Green Bond Fund составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.46%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 5moавг. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -9.15%март 2020 г. | 16d | 3mo 22d | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.75%дек. 2016 г. | 2mo 16d | 5mo 16d | 8mo 2dсент. 2016 г. - май 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.75%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2015 года2015 | -2.74%июнь 2015 г. | 1mo 21d | 9mo 12d | 11mo 3dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| CGBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -56.78% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -9.10% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -18.90% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -25.43% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.46% | -33.92% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -3.21% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -10.71% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.04% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGBIX
Добавьте Calvert Green Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGBIX