Сравнение CGBIX с CSIEX
CGBIX (Calvert Green Bond Fund) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CGBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CGBIX returned 1.73%/yr vs 11.89%/yr for CSIEX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CGBIX charges 0.48%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.
Доходность
Сравнение доходности CGBIX и CSIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции CGBIX уступали акциям CSIEX по среднегодовой доходности: 1.73% против 11.89% соответственно.
CGBIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.73%
CSIEX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -4.77%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам CGBIX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 0.08% | 7.90% | 2.00% | 6.14% | -13.08% | -1.66% | 7.02% | 8.14% | 0.68% | 3.17% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -4.77% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
Correlation
The correlation between CGBIX and CSIEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.00 |
Over the past year, CGBIX and CSIEX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBIX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CGBIX
CSIEX
Сравнение CGBIX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBIX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.14 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -0.29 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGBIX и CSIEX
Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и CSIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -50.81% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -14.28% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -14.87% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -25.71% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.46% | -30.50% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -7.06% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -6.24% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 7.06% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBIX и CSIEX
Текущая волатильность для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) составляет 0.97%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 5.51% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 10.84% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 13.29% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 16.41% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 17.18% | -13.10% |
Сравнение комиссий CGBIX и CSIEX
CGBIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBIX и CSIEX
Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности CSIEX в 24.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 3.49% | 2.37% | 1.86% | 1.99% | 1.85% | 2.45% | 2.26% | 2.54% | 3.22% | 2.01% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 24.12% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CGBIX and CSIEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (5.51%) compared to CGBIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, CGBIX dropped -17.46% vs CSIEX's -50.81%.
CGBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBIX и CSIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор