Сравнение CGAU с IAUM
CGAU (Centerra Gold Inc) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, CGAU returned 17.24%/yr vs 17.21%/yr for IAUM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGAU и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGAU показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -7.12%.
CGAU
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- -5.28%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 120.68%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.66%
IAUM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -12.59%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам CGAU и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 6.32% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -32.55% | -2.78% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -7.12% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between CGAU and IAUM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between CGAU and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGAU vs. IAUM — Ранг доходности на риск
CGAU
IAUM
Сравнение CGAU c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc (CGAU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGAU | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 0.75 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 1.75 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGAU и IAUM
Максимальная просадка CGAU за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAU и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGAU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -26.31% | -37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -26.31% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -26.31% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | -26.31% | -37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.35% | -25.77% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.47% | -5.74% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 11.24% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAU и IAUM
Centerra Gold Inc (CGAU) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CGAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGAU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 6.30% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.13% | 23.90% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 27.75% | +25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 18.26% | +28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.76% | 18.17% | +30.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAU и IAUM
Дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 1.34% | 1.39% | 3.59% | 3.45% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGAU and IAUM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGAU has higher volatility (12.43%) compared to IAUM (6.30%). In terms of maximum drawdown, CGAU dropped -63.47% vs IAUM's -26.31%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGAU и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор