Сравнение CGAU с AAAU

С начала года, CGAU показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc (CGAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGAU на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAU и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGAU и AAAU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CGAU за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAU и AAAU.

Centerra Gold Inc (CGAU) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CGAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.